Riempite un pentolino con acqua e mettete sul fuoco alto.Lavate ed affettate i finocchi non molto sottile.
Una volta che bolle l'acqua aggiungete le foglie di alloro e i finocchi affettati. Coprite e fate bollire per circa 15 minuti o finche i finocchi sono teneri, al dente.
Quando sono pronti, scolateli ed elliminate l'alloro. Trasferite i finocchi in una ciotola fonda e aggiungete lo yogurt, pepe nero, sale, noce moscata e prezzemolo fresco tagliato finemente.
Accendete il forno a 200°C. Oleate bene una teglia quadrata con olio leggero. Coprite il fondo della teglia con la cipolla affettata a julliene.
Scaldate sul fuoco alto l'acqua. Una volta che bolle, allontanatela dalla fiamma e aggiungete lo zafferano. Mescolate bene per scioglierlo. Una volta sciolto, aggiungetelo ai finocchi.
Mescolate bene il tutto con un cucchiaio. Quando e ben amalgamato, trasferitelo nella teglia sulla cipolla.
Passate un leggero filo d'olio leggero sopra e infornate per circa 30 minuti, o finche il liquido si addensa e il top risulta dorato. Sfornate e servite subito.