Lavate e asciugate i peperoncini, incideteli con un coltellino tutto intorno al picciolo e staccatelo con una torsione. Eliminate i semi scavandoli delicatamente con un cucchiaino, risciacquateli nuovamente per eliminare eventuali residui e metteteli in un colapasta.
In una pentola capiente versate l'acqua e l'aceto in una pentola capiente, portate a bollore e immergetevi completamente i peperoncini. Fateli cuocere per 3-4 minuti, poi raccoglieteli, metteteli a scolare capovolti su un tovagliolo o su carta assorbente da cucina e lasciateli raffreddare completamente.
Nel frattempo preparate il ripieno: sgocciolate il tonno del liquido di conservazione, tritate i filetti di alici, risciacquate e strizzate i capperi e frullate il tutto fino ad ottenere un composto ben amalgamato e cremoso.
Quando i peperoncini si saranno completamente raffreddati riempiteli con il composto preparato. Con un cucchiaino esercitate una leggera pressione per far compattare bene il ripieno all'interno. Continuate fino ad esaurire tutto il ripieno quindi sistemate i peperoncini ripieni nei vasetti rivolti verso l'alto in modo che il ripieno non fuoriusca, infine ricopriteli completamente con olio.
Una volta riempiti tutti i vasetti lasciate riposare affinché l'olio si assesti e, se necessario aggiungetene altro, infine chiudeteli ermeticamente e conservateli in un luogo fresco e al buio per almeno 1 mese prima di consumarli. Una volta aperti si conservano in frigorifero e vanno consumati entro 15 giorni.
Per la pulizia e la preparazione dei peperoncini è indispensabile l'utilizzo di guanti in lattice monouso, evitate sempre di toccarli con le mani nude e sopratutto il contatto con gli occhi.