Tagliate finemente le carote e la cipolla. Fate sciogliere il burro in una pentola aggiungere le verdure e la buccia della'arancia senza la parte bianca.
Lasciate insaporire dolcemente.Aggiungete le teste dei gamberi, fate scaldare per 3 min a fuoco vivo, poi versare il cognac e fiammeggiate.
Poi versate il vino e fate cuocere dolcemente per altri 8-10 minuti. Filtrate il tutto con un passino ed eliminate la testa dei gamberi.
Mixate le carote e le cipolle. Versate la bisque in una casseruola ed aggiungete il brodo, portate a bollore, abbassate la fiamma e lasciate cuocere per 20 minuti.
Aggiungete lo zafferano, il mix di cipolla e carote e la panna mescolando velocemente. Aggiustate di sale e pepe e servite con crostini tostati.