Impastare farina, burro, uova, sale, latte. Con le lame in movimento aggiungere il lievito. Versare l'impasto su una spianatoia ed incorporare i pistacchi, la buccia di arancia, i capperi e le olive.
Formare 3 cilindri di circa 20 cm. Cuocere in forno preriscaldato per 20-30 minuti a 180°C. Tirarli fuori dal forno e farli intiepidire. Quindi tagliare i cantuccini e rimetterli in forno per altri 10 minuti circa ed eccoli pronti.