Tagliare col coltello delle strisce di pasta sfoglia dello spessore di circa 2 cm per i cannoncini piccoli e 2,5 cm per quelli più grandi. Arrotolare le strisce a spirale intorno ai coni di metallo sovrapponendo man mano la pasta di circa mezzo centimetro.
Passare i cannoncini prima nell'uovo sbattuto e poi nello zucchero (possibilmente lasciando libera la porzione del cannoncino che poggerà sulla placca per evitare che lo zucchero bruci durante la cottura) e passare in forno caldo per circa 15 minuti.
Nel frattempo preparare la crema pasticcera: Incidere la stecca di vaniglia con un coltellino, estrarne i semini ed unirli al latte. Scaldare il latte e la vaniglia insieme con la scorzetta di limone.
In un tegame a parte mescolare bene i due tuorli con lo zucchero e un paio di cucchiai di latte freddo.
Aggiungere la farina e amalgamare bene fino ad ottenere un composto chiaro. Quando il latte sarà caldo aggiungerlo al composto di uova e portare su fuoco bassissimo mescolando bene per pochissimi minuti finché la crema sia compatta e senza grumi.
Lasciare raffreddare crema e cannoncini. Quando la crema sarà fredda aggiungervi 4-5 cucchiai di panna montata (potete aumentare o diminuire la quantità di panna secondo la consistenza desiderata) e mescolare bene.
Riempire i cannoncini con la sac á poche da entrambi i lati e lasciare raffreddare in frigo per un'oretta prima di servire.