Pulire accuratamente le cozze, e mettere ad aprire in una padella con l'olio. Quando saranno tutte aperte, togliere dal fuoco, sgusciare e mettere da parte.
Filtrare il sughetto di cottura e mettere anch'esso da parte.
Tritare finemente lo scalogno e mettere a soffriggere nel burro.
Quando sarà dorato, aggiungere le cozze, il latte e lo zafferano, mescolare bene, alzare il fuoco per far addensare la salsa, quindi unire il sugo di cottura delle cozze e fare bollire per circa 10 minuti.
In ultimo aggiungere la panna o, se preferite, un po' di salsa besciamella.