Pulire esternamente i gusci e aprire le cozze a metà. In una teglia da forno che le contenga senza sovrapporle, mettere un filo d'olio e fare uno strato di cozze.
Sbattere l'uovo con formaggio pepe e prezzemolo e versarlo a cucchiaiate sulle cozze. Cospargere di pangrattato e unire ancora olio.
Infornare a 250° per 20 minuti o finchè l'uovo diventa dorato, ma senza farle seccare troppo.