Lavare e sgusciare i gamberi, quindi rosolare in un tegame con il burro.
Dopo qualche minuto spruzzare con il cognac e lasciare sfumare a fuoco vivace, quindi salare e continuare la cottura per qualche minuto ancora. In un tegamino fondere il gorgonzola tagliato a tocchetti con qualche cucchiaio di latte, quindi fare ben freddare, mettendo per circa 30 minuti in frigorifero.
In una ciotola montare la panna e, quando è montata, unire la crema di gorgonzola, infine i gamberetti, poi mescolare bene. Unire anche il tuorlo e mescolare amalgamando bene.
Tagliare diagonalmente in 4 parti le fette di pane in cassetta. Spalmare le fette con la crema ai gamberetti e decorare con qualche fogliolina di prezzemolo.