Lavate i peperoni poneteli in una teglia e fateli cuocere al forno. Trasferiteli in un sacchetto di nylon in modo che "sudino" e quando sono tiepidi spellateli e tagliateli a strisce.
In una padella scaldate l'olio, unite i capperi e i filetti di acciuga (entrambi tritati) e subito dopo il pan grattato e tostate per qualche minuto.
Aggiungete il prezzemolo, il sale e il pepe.A questo punto stendete le strisce di peperoni e coprite con il pan grattato preparato, arrotolate e chiudete con uno stuzzicadenti.
Disponete i rotolini in un piatto e passate in forno 5 minuti a circa 200°.