Lavate e asciugate i peperoni, la melanzana e le zucchine,tagliatele a listarelle dello stesso spessore.
In una padella con i lati alti mettete a soffriggere uno spicchio d'aglio, subito dopo aggiungete i peperoni e lasciateli cuocere per circa 4 minuti.
Passato questo tempo aggiungete la melanzana tagliata e dopo 5 minuti aggiungete anche le zucchine. Quando tutte le verdure saranno nella padella, salate pepate e lasciate cuocere per circa 8-10 minuti.
Stendete i due rotoli di pasta sfoglia su un piano da lavoro; passate le verdure cotte in una ciotola , aggiungete un uovo e mescolate il tutto. Se dovesse risultare un impasto troppo bagnato aggiungete del pan grattato.
Dividete ogni rotolo di pasta sfoglia in 6 quadrati di circa 10 cmq di lato, all'interno del quadrato posizionate un cucchiaio di caponata e mettete due quadratini di emmenthal.
Prendete i 4 angoli della pasta e richiudeteli verso l'interni formando un piccolo "piruletto" al centro.
Posizionate su una placca da forno, spennellate con rosso d'uovo sbattuto e mettete in forno caldo per 20 minuti a 200°.Quando gli scrigni risulteranno ben dorati, toglieteli dal forno e portateli in tavola ancora caldi.